Mudança média de mba

As médias móveis são um método para calcular uma linha de tendência a partir de um gráfico de estoque ou índice. Usando essas médias móveis, você pode gerar Tradesignals que permitem que você decida entrar para sair em um investimento. A linha de tendência suaviza as altas e baixas que ocorrem o tempo todo no mercado e podem mostrar fortes tendências com mais clareza. As médias móveis são calculadas tomando todos os preços das ações de uma janela de tempo antes do dia atual e calculando a média delas. Para o próximo dia, e. Amanhã a janela de tempo é deslocada um dia para incluir o dia anterior (assim, o nome lsquomovingrsquo). Ao olhar para a média móvel, você pode rapidamente ignorar o modo como o mercado se moveu e evitar investir quando se encontra em um forte movimento para baixo e, em vez disso, investir em um mercado de alta. Por combinação de médias móveis com diferentes tamanhos de janela de tempo, pode-se gerar Tradesignals que podem ser usados ​​para tentar vencer o mercado, ao cronometrar o investimento no mercado (markettiming). Você poderia pensar em saltar sobre a onda, onde você sai no topo e reinvestir quando o movimento para baixo terminou (na teoria). Portanto, o objetivo é alcançar um Desempenho para investimentos de médio e longo tempo em comparação com a abordagem Buy and Hold. FIG. 1: 150 dias Média de movimentação simples com índice DAX A Figura 1 mostra um exemplo de como uma média móvel e seu estoque subjacente se parecem. Você vê o índice DAX alemão em azul e uma média móvel simples em uma curva verde calculada com uma janela de tempo de 150 dias. Você pode ver claramente como o SMA representa os movimentos de preços do DAX, mas de forma mais generalizada, mas com um pouco de atraso, uma vez que a média móvel é calculada com uma janela de tempo de 150 dias. Os valores da curva de média móvel simples no início do gráfico, calculados com dados DAX fora do gráfico (150 dias mais). Se estes não estivessem disponíveis, a curva da média móvel simples começaria após 150 dias no gráfico. Sistemas de negociação As médias móveis são freqüentemente usadas em combinação com outros indicadores para criar um sistema de negociação, o que gera sinais para comprar ou vender um estoque. Neste site, apenas olhamos sistemas de negociação simples usando apenas médias móveis. Não é discutido o quanto isso faz, mas o desempenho das diferentes combinações de médias móveis pode permitir tirar conclusões para combinar com outros indicadores para criar sistemas comerciais complexos. Testes alternativos Para testar os diferentes tipos de médias móveis e métodos para gerar sinais, as seguintes regras foram usadas: após a ocorrência de um sinal, o estoque será comprado não perfeitamente com o preço no momento do sinal, mas com 0,5 pior em comprar ou vender se Um estoque é vendido com resultado positivo, uma taxa de imposto de 25 será aplicada. O estoque de dados é baseado no 1.1.2018. Este é o dia 0 na maioria dos gráficos. O primeiro ponto é tornar o backtest mais realista, porque dificilmente é possível trocar exatamente no momento em que ocorre um sinal, é muito mais provável que você obtenha um preço mais adiantado, especialmente porque você está negociando uma tendência e está comprando ou vendendo Lsquoagainstrsquo it. O segundo ponto é simular os impostos que ocorrem na negociação de ações (alemão lsquoAbgeltungsteuerrsquo). Agora, olhamos para o SampP500 em um backtest usando o sistema de cruzamento de índice médio exponencial por 3750 dias de histórico de gráficos e timwindows de um para mil. Na figura 1, vemos a comparação de todos os rendimentos, a linha verde mostrando o rendimento de aquisição do acumulador de 6.5 p. a. Abb. 1: Comparação de Desempenho Exponencial Médio para o SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Buy amp. Por isso, vemos novamente que não há muitas médias exponenciais que podem até passar no benchmark, mas pelo menos há mais do que o BACKX DAX. O mais alto é o EMA 334 com 8 p. a. A região ao redor desta parece ser a melhor neste backtest. Na figura dois, você vê o desempenho da EMA 334 em comparação com o desempenho do índice. Abb. 3: Todos os gráficos de desempenho EMA Abb. 4: Todos os gráficos de desempenho EMA (Topview) Na figura 3, você vê todas as curvas de desempenho das janelas de tempo de um para mil. Como no backback DAX, os melhores rendimentos finais são com EMAs do meio. As baixas médias exponenciais curtas, no entanto, realizaram boas devoluções nos dias até 2750, então elas começaram a falhar. Observamos como o sistema EMA é executado quando o teste de volta vs Comprar amp Hold usando os dados DAX de 3750 dias de negociação. Olhando para a figura 1, não parece muito bom, apenas uma pequena parcela dos EMAs na faixa de cerca de 400 dias pode vencer o rendimento DAX. FIG. 1: desempenho EMA para o DAX As janelas de tempo longas e curtas estão abaixo do desempenho de referência de 9,36, apenas uma pequena quantidade de EMAs passa isso. Na figura 2, você vê o gráfico de desempenho da melhor EMA que tem uma janela de tempo de 411 dias e dá um rendimento de 10,2. O EMA recuou causado por um sinal falso no dia 2900 para um perid longo, mas você pode ver na fig. 3 ele não cai na fase zick zack (o que é bom pelo menos). Depois, ele detecta a tendência descendente e existe o investimento - para retornar quando há uma tendência ascendente. No entanto, pouco tempo depois, ele dá um sinal falso que faz com que o desempenho recuse - e novamente alguns sinais falsos nos 300 dias, fazendo com que a performance caia. FIG. 2: EMA 411 Performancechart Fig. 3: gráfico EMA 411 e DAX Média móvel exponencial otimizada contra desempenho inferior ao da negociação DAX Fig. 4 mostra todos os 1000 Performancecurves para as EMAs em uma vista 3D e fig. 5 mostra o mesmo em uma vista superior (para evitar a oclusão). Isso pode nos ajudar a encontrar a média móvel exponencial com menor rendimento (desempenho inferior)). Os resultados do backtest são semelhantes aos resultados médios simples, mas em um nível total mais baixo. FIG. 4: Visão 3D EMA Performance para 1000 EMAs Fig. 5: EMA Performance topview Agora estamos à procura da janela de tempo que tem a média média mais baixa do índice neste backtest, é a mesma com 974 dias. Na figura 6, você pode ver seu gráfico de desempenho, oposta ao EMA411, não há sinal falso no dia 2900, de modo que o desempenho não está atrasado no benchmark. Faz bom em sinalizar a tendência descendente e depois reinvestir no movimento ascendente, mas nos últimos dias produz sinais falsos e cai abaixo do desempenho de compra e retenção. FIG. 6: EMA 974 Performance para o DAX